Standardmäßig unterstützt jede Software mehrere Dateiendungen. XZ Embedded unterstützt mindestens 1 verschiedene Dateiendungen. Die von XZ Embedded unterstützten Basisdateien sind .XZ. Es werden jedoch nicht immer alle in der Liste aufgeführten Dateiendungen verwendet, um die Auswirkungen der Arbeit in XZ Embedded zu speichern. Sehr oft werden Dateien mit solchen Dateiendungen als Quelldatendateien verwendet, die von XZ Embedded verwendet werden.
Mit XZ Embedded können Dateiformate zwischen den unten aufgeführten Dateiendungen konvertiert werden. Sie können eine Datei mit einer der folgenden Dateiendungen über XZ Embedded öffnen und versuchen, sie in einem anderen, ebenfalls von XZ Embedded unterstützten Dateiformat zu speichern.